Участники Форекс

Центральные банки.
Главными функциями государственных центральных банков являются управление резервами в иностранной валюте, поддержание плавности колебаний курса национальной валюты, регулирование ставок рефинансирования и подержание ликвидности национального рынка. Самое большое влияние на рынок Форекс оказывают: Банк Японии (Bank of Japan или BOJ), Федеральная резервная система США и ее Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), Банк Англии (Bank of England, иногда называемый Old Lady), Европейский центральный банк.

Коммерческие банки.
Основные участники Форекс – частные банки. Именно они реализуют главный объем валютных сделок за счет вкладов своих клиентов. Другие участники рынка держат в частных банках свои капиталы и направляют им заявки на покупку и продажу какой-либо валюты за другую для своих нужд (т.н. конверсионные операции), кроме того кредитуются ими (депозитно-кредитные операции). Банки, будучи специализированными институтами, аккумулируют (через операции с клиентами) спрос и предложение рынка и, в случае, когда не в состоянии удовлетворить эти потребности сами, удовлетворяют их через другие банки. Поэтому Форекс, как таковой – не биржа, в строгом смысле это площадка для межбанковских сделок.

Брокеры.
Брокеры занимаются сведением продавца и покупателя валюты, если у них еще нет устойчивых контрагентских соглашений. За оказываемые услуги брокеры взимают комиссионные в виде процента от сделки.

Дилинговые центры.
ДЦ выступают в посреднической роли, оперируя с небольшими суммами клиентов и аккумулируя их для частных банков.

ДЦ заключают сделки с клиентами за собственный счёт и от своего имени. ДЦ берут текущие котировки в реальном времени из информационных систем (Tenfore, Bloomberg и т.д.). Исходя из них, они задают свои собственные котировки. В отличие от частных банков, они не транслируют собственные котировки в всемирные информационные системы.

Дилеры.
Частные лица или фирмы, торгующие на финансовом рынке Forex за собственный счет.

Кредитное плечо

Плечом называется предоставляемый компанией-посредником займ биржевому игроку. К примеру, ваш баланс равен 100 долларов США, значит кредитное плечо «один к ста» – это сумма, равная 9900 долларов, складываемая с реальным залогом на 100 на период совершения биржевой операции. Значит, в вашем распоряжении фактически оказывается 10000 долларов (денежная сумма в 100 раз превосходящая фактический залог). Это сделано с целью, чтобы при небольших начальных вложениях, была возможность делать бизнес на валютном рынке и выигрывать значительные денежные суммы. Так, нормальные колебания курса валют за 24 часа доходят до 0.8-1%. Без плечевого механизма, ваш максимально возможный «барыш» составил бы 0.01 от начального баланса – 1 USD. С плечом же «один к ста» – прибыль может составить 100% от начального баланса, что равняется 100 долларам США.

Но не следует забывать, что плечевой механизм даёт возможность получать за небольшой промежуток времени масштабные прибыли, однако, при этом он же в разы поднимает существующие риски игры на бирже. Так, при неудачной ставке и изменении валютного курса на 1%, вы потеряете весь свой счет. С целью не допустить этого, следует подключать некоторые механизмы уменьшения рисков (на сайте об этом написано).

Обращаю ваше внимание на факт, что игрок, даже если потеряет весь свой депозит, не будет иметь задолженностей перед посреднической компанией, предоставляющей ссуду. Ваш фактический вклад – как бы «верхушка айсберга» – тех крупных денег, на которые реально происходит сделка. В тот момент, когда «верхушка айсберга» проиграна – производится возвращение кредита посреднику. Итого, у вас на балансе ноль, а посредник при своих. За то исключаются задолженности.

Компания не берёт никаких процентов с предоставляемого кредита. Её доход составляет разность между ценой покупки и ценой продажи, так называемый спред.

Стратегии

Fixed Fractional.
Метод задействует при открытии новой сделки конкретный процент вашего капитала. Величина капитала, используемая в сделках, устанавливается в процентах от полного количества. Метод позволяет рисковать лишь заданной частью вашего капитала. Ваша позиция повышается в абсолютном выражении при повышении объёма вашего баланса и уменьшается в абсолютном значении при уменьшении объёма вашего баланса.

Optimal f.
Эта стратегия управления основана на предположении, что доход зависит от размера финансов, задействуемого для всякой операции. Изменяя размер ставки, вы получите разные финансовые результаты. Оптимальная доля – есть программно оптимизированное значение доли баланса, используемого в любой сделке, при котором прибыль от стратегии будет максимальной. Применение данной техники помогает определить, насколько ваша система подходит вам в смысле рискованности торговли, то есть определиться, можете ли вы рискнуть нужным для данной схемы объемом денежных вложений.

Diluted Optimal f.
Diluted optimal f – есть процентная часть optimal f. Данная стратегия применяется, во-первых, для того, чтобы по итогам оптимизации по историческим статистикам оптимальный объём капитала не оказался переоценён и, во-вторых, с целью, чтобы игрок мог самостоятельно сбалансировать риски при использовании механизма optimal f. Переоценка может происходить по ряду причин, например существование drawdown’а, который больше используется Вами для расчета в период, не попавший в оптимизацию, невыполнение указаний, проскальзывание, неучет маржи.

Secure f.
Secure F – это доля капитала вовлеченного в любую сделку при ограничении drawdown’a и максимизации прибыли. Техника похожа на стратегию Optimal f с той лишь разницей, что при использовании метода оптимальной доли ваша торговля оптимизируется по прибыли, при учёте максимального drawdown’а за расчетный период, а при использовании стратегии Secure F вы сами ограничиваете drawdown.

Fixed Contracts.
Торговля фиксированным объемом контрактов позволяет рисковать константной суммой денег, вне зависимости от прибыльности/убыточности вашей торговой системы. торого временного отрезка рынок не в состоянии обеспечить необходимый процент прибыли, происходит выход из рынка.